Цель и задачи диссертационной работы. Целью диссертационного исследования является теоретическое и практическое освещение действующих механизмов риск-менеджмента в банковской сфере, а также их дальнейшее совершенствование.
Исходя из цели диссертационной работы к задачам относим:
- рассмотрение сущности и особенностей риск-менеджмента в банковской сфере, представление классификации банковских рисков;
- изучение особенностей деятельности объекта исследования - АО ДБ "Альфа-Банк", а также проведение анализа кредитного и валютного риска;
- выделение методов и средств снижения уровня кредитных рисков в банках второго уровня в Республике Казахстан;
- представлено обновленной модели оценки уровня рисков банков второго уровня.
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 3
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 6
ВВЕДЕНИЕ 7
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 11
1.1 Сущность риск-менеджмента и его особенности в банковском секторе 11
1.2 Классификация рисков современных банков 17
1.3 Необходимость снижения уровня рисков в работе банков 22
1.4 Зарубежный опыт организации риск-менеджмента в банках 29
2 АНАЛИЗ УРОВНЯ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ АО АЛЬФА-БАНК 33
2.1 Анализ финансовой деятельности АО ДБ "Альфа-Банк" как основы выявления рисков 33
2.2 Оценка кредитного риска АО ДБ "Альфа-Банк" 40
2.2 Анализ валютных рисков в банках второго уровня 48
2.4 Анализ валютного и кредитного риска с использованием модели VaR 53
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКАХ ВТОРОГО УРОВНЯ (НА ПРИМЕРЕ АО "АЛЬФА-БАНК") 58
3.1 Современные методы и способы минимизации банковских рисков 58
3.2 Модель оценки кредитного риска 67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 76